经济政策不确定性对股指期货市场的时变影响效应研究——基于TVP-SV-VAR模型的分析文献综述

 2024-09-03 10:09
摘要

经济政策不确定性作为影响金融市场的重要因素，其对股指期货市场的影响一直是学术界关注的焦点。

本文在梳理和总结国内外相关文献的基础上，对经济政策不确定性对股指期货市场的时变影响效应进行了系统性综述。

首先，对经济政策不确定性、股指期货市场以及二者之间的传导机制进行了阐释。

其次，从实证研究和理论分析两个角度，对经济政策不确定性影响股指期货市场的时变效应进行了梳理，并对现有研究方法进行了归纳和比较。

最后，对未来研究方向进行了展望，以期为相关研究提供参考。


关键词：经济政策不确定性；股指期货市场；时变效应；TVP-SV-VAR模型

一、相关概念解释

1.1经济政策不确定性经济政策不确定性是指由于政府政策的不确定性，导致经济主体对未来经济形势预期不明朗，进而影响其经济决策的一种风险。

Baker,BloomDavis(2016)[18]构建了经济政策不确定性指数（EPU），通过统计媒体报道中有关经济政策不确定性的文章数量来度量经济政策不确定性水平，该指数被广泛应用于相关研究。


1.2股指期货市场股指期货是一种以股票价格指数作为标的物的金融衍生品，交易双方约定在未来特定时间以约定价格买入或卖出该指数。

股指期货市场具有价格发现、套期保值和资产配置等功能，对稳定股票市场、提高市场效率具有重要作用。

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