文献综述
一．文献综述与调研报告：（阐述课题研究的现状及发展趋势，本课题研究的意义和价值、参考文献）
20多年来，我国的股票市场不断发展。目前，A股市场已有2500多家上市公司，股票总市值位居全球前3位。可见，我国的市场还是取得了一定的成绩，走出了一条曲折但是光明的道路。然而一直以来，股票市场都是一个错综复杂的金融体系，股票价格的行为方式更是让我们难以捉摸。
查阅相关文献后，发现大多研究者利用收益率来研究股票市场情况。在本课题中，我们通过相关的时间序列分析方法，分析得到收益率与股票市场确实有着较直接的关联性，因此我们选择利用收益率来研究股票市场，从收益率的统计分布入手。20世纪50年代，Kenall和Osbome通过对英美股市收益率分布的研究，认为股票资产收益率近似服从正态分布，这种观点也符合了统计学中大样本思想，加上正态分布本身的优良性质，为业界研究人员广为接受。然而，1962年Moore提出了股票收益率存在“尖峰厚尾”现象，可能不符合正态分布。经大量学者研究分析，证实了他的观点，即认为股票收益率“尖峰厚尾”的特征不符合正态分布的假设。然而，当前相关研究对中国股票收益率的分布情况并没有一个统一的结论。
鉴于此，本文将采用非参数核密度估计的方法对我国股票收益率进行统计分析，以揭示我国股市真实的价格行为，对股票收益率分布状况的正确描述,直接关系到证券组合选择的正确性、风险管理的有效性及期权定价的合理性，为进一步的金融理论研究与金融实践提供重要依据。
参考文献：
[1]李金丽.我国上市公司股票收益率影响因素探析[J].现代国企研究,2017(20):154.
[2]周梅,樊毅斌.基于Copula-GARCH模型的公司债与股票收益率相关性分析[J].统计与决策,2017(12):168-170.
[3]张立华.蒙特卡洛统计方法衡量股票市场风险——研究误区与本源反思[J].中国统计,2017(05):65-67.
以上是毕业论文文献综述，课题毕业论文、任务书、外文翻译、程序设计、图纸设计等资料可联系客服协助查找。
